{
  "hinweis": "Oeffentliche Kopie einer Vorregistrierung von OrderFlowAi Research. Ersetzt sind nur interne Dateipfade, Namen und Kommentarfelder; Frage, Datenmenge, Kennzahl und Schwellen sind wortgleich zum Original. Fingerabdruck = SHA-256 dieser Datei, Byte fuer Byte.",
  "id": "s544-vor-rth",
  "stempel": {
    "rev": 1,
    "fp_intern": "4a5d185d91cdba44",
    "quittiert": "2026-10-23T13:59:08.429Z",
    "unterschrieben": true
  },
  "inhalt": {
    "id": "prereg-s544-vor-rth",
    "rev": 1,
    "stand": "2026-10-23",
    "offenlegung_nicht_blind": "Vor diesem Entwurf gesehen (S544, 23.10.2026 ~13:50, einstieg-kontext.js, docs/einstieg-kontext-ergebnis.json): 12.–22.10. 6 Einstiege vor 15:30 Madrid, alle Verlierer, Ø −168 $ je Trade gegen in RTH Ø −25 $ (n 214), Bootstrap-KI95 der Differenz [−270; −23] $; am 23.10. bis 15:30 weitere 6 Einstiege vor RTH (3 Gewinner, ≈ −204 $ netto). Diese Tage (<= 23.10.2026) zaehlen NIE zur Grundmenge.",
    "frage": "Sind die Einstiege der Strategie VOR der RTH (Einstiegszeit < 09:30 ET am ET-Handelstag) je Trade schlechter als die Einstiege IN der RTH (09:30–16:00 ET)?",
    "hypothese": "Vor dem Open ist der Markt duenner und die Spanne je Bewegung kleiner; CORTEX ist auf RTH-Verhalten trainiert. Einstiege vor RTH laufen oefter direkt in den Stop. Gegenhypothese: kein Unterschied je Trade — vor RTH gibt es nur weniger Trades.",
    "messgeraet": "strategy_trades-Datenstrom, ein Datensatz je geschlossenem Trade. Gruppe aus entryTime (ms) ueber ICU nach America/New_York: V = ET-Minute < 570 (vor 09:30), R = 570 <= ET-Minute < 960 (09:30–16:00); Einstiege ab 16:00 ET zaehlen in keiner Gruppe (gezaehlt, nie still). Handelstag = ET-Kalendertag der Einstiegszeit.",
    "grundmenge": "Alle Datensaetze mit source = strategy, clean = true, account = Sim101, entryTime ab dem ET-Tag 2026-10-26 (erster Handelstag nach dem Entwurf). Datensaetze ohne entryTime oder ohne pnlTicks werden gezaehlt und ausgewiesen, nie still verworfen.",
    "ergebnis": "pnlTicks je Trade (netto je Kontrakt in Ticks, aus netPnl inkl. Kommission; Feld der Strategie).",
    "methode": "D = Mittel(pnlTicks | V) − Mittel(pnlTicks | R). Null: Permutation der Marke V/R innerhalb des Handelstags (Anzahl V je Tag bleibt), 2 000×, fester Seed 544. Nur Tage mit mindestens einem V- UND einem R-Trade gehen in D und die Null ein (Tageseffekt: Version, Marktlage).",
    "reife": "n(V) >= 20 UND n(R) >= 60 UND >= 5 Handelstage mit V- und R-Trades. Davor kein Zwischen-Urteil (nur Anzahlen).",
    "urteil": {
      "SCHLECHTER": "D <= −3,0 T UND D unter dem 5. Perzentil der Null UND an >= 60 % der Tage mit beiden Gruppen das Tagesmittel V − R negativ ⇒ Empfehlung: Einstiege vor 09:30 ET sperren (eng: nur vor RTH, nicht nach 16:00); Entscheid der Gründer.",
      "BESSER": "D >= +3,0 T UND D ueber dem 95. Perzentil ⇒ keine Sperre; vor RTH ist nicht das Problem.",
      "NEUTRAL": "sonst ⇒ keine Sperre (Sperren nur messbar + eng)."
    },
    "stoergroesse": "Tag (Strategie-Version, Tagesregime, Volatilitaet) ueber die Permutation innerhalb des Tages. Bracket-Regime: Zweitausgabe der V-Anteile je regime (OFA_Volatile/Trend/Normal/Range) und je Ausgang (T1 gefuellt ja/nein). → [[feedback_stoergroesse_in_beide_modelle]]",
    "zweitausgaben_beschreibend": "Trefferquote, Ø Gewinn / Ø Verlust und Ausgleichsquote je Gruppe; Anteil t1Filled; Verteilung der V-Einstiege ueber die ET-Stunde (04–09 Uhr).",
    "selbsttest": "Gegenwelten vor dem Stempel: (1) V je Trade 4 T schlechter ⇒ SCHLECHTER; (2) Rauschen ⇒ NEUTRAL; (3) nur Tageseffekt — V-Trades nur an schlechten Tagen, innerhalb des Tags kein Unterschied ⇒ NEUTRAL; (4) Zeit: 25.10. EU-Umstellung und 01.11. US-Umstellung (Madrid−ET 6 h bzw. 5 h), 15:29 Madrid = 09:29 ET vor dem 25.10., 14:29 Madrid = 09:29 ET in der Woche 26.–31.10.; Einstieg 22:05 Madrid = 16:05 ET zaehlt in keiner Gruppe.",
    "werkzeug": "Auswerter vor-rth-urteil.js (vor dem Stempel gebaut, Selbsttest gruen). Strategie unveraendert (0.9.45).",
    "rueckweg": "Keine Sperre gebaut ⇒ nichts zurueckzunehmen.",
    "bekannte_grenzen": "Nur Sim101 und ES. V-Trades sind selten (12.–22.10.: 6 in 9 Tagen) ⇒ die Reife kann Wochen dauern; Prognose aus --vorprobe-json. Die RTH-Grenze ist fest 09:30 ET; ob die erste RTH-Stunde selbst anders ist, beantwortet diese Frage nicht (prereg-s512-open-stunde). Versionen der Strategie koennen innerhalb eines Tages wechseln (F5) — der Tag bleibt die Schicht.",
    "verwandt": "prereg-s512-open-stunde (erste RTH-Stunde) · einstieg-kontext.js (Sichtung) · feedback_strategie_sperre_nur_messbar_extrem"
  }
}